ปรากฏการณ์ Slippage นั้นเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้จากการซื้อขายจริงๆในตลาด (Live Trading) ไม่ว่าคุณจะทำการลงทุนในสินทรัพย์ประเภทไหนก็ตาม ยิ่งถ้าสภาพคล่องของสินทรัพย์ที่เลือกลงทุนนั้นต่ำระบบเราก็จะต้องรับมือกับค่าเฉลี่ยของ Slippage ที่สูงขึ้นเป็นเงาตามตัว โดยเราจะทำการแบ่งหน่วยมาตราวัดของค่า Slippage ออกเป็น 3 รูปแบบคือ

1. Slippage ในหน่วยเปอร์เซ็น (Percent)

ความหมายคือ การที่เราได้ซื้อ (หรือขาย) ได้แพง (หรือถูก) กว่าราคาที่เกิดสัญญาณกี่เปอร์เซนต์ยกตัวอย่างเช่น กรณีที่ค่า Slippage เท่ากับ 3% ก็คือ ราคาต้นทุนของหุ้นที่ซื้อเข้า portfolio ได้จริงนั้นแพงกว่าราคาที่เกิดสัญญาณซื้อ 3% และหุ้นที่ขายออกจาก portfolio ขายได้ราคาถูกกว่าราคาที่เกิดสัญญาณขายอีก 3% คิดรวมแล้วเป็น Slippage ทั้งหมด 6% ในการทำการซื้อขายในแต่ละครั้ง

2. Slippage ในหน่วยช่อง (Spread)

ความหมายของคือ การที่เราได้ซื้อ (หรือขาย) ได้แพง (หรือถูก) กว่าราคาที่เกิดสัญญาณกี่ช่องยกตัวอย่างเช่น กรณีที่ค่า Slippage เท่ากับ 3 ช่อง ก็คือ ราคาที่เกิดสัญญาณซื้อเท่ากับ 5 บาทแต่ราคาจริงที่จับคู่คำสั่งซื้้อขาย (Match) คือ 5.15 บาท ซึ่งเท่ากับ 3 %  อย่างไรก็ดีสิ่งที่ทำให้แตกต่างกับ Slippage แบบเปอร์เซนต์คือราคาหุ้นในแต่ละช่วงราคามีสเปรดไม่เท่ากัน เช่นหากหุ้นมีราคา 200 บาทจะมีสเปรดเท่ากับ 1 บาทต่อหนึ่งช่อง ดังนั้นที่ Slippage  3 ช่อง ห

at 200 baht, there will be a spread equal to 1 baht per channel. Therefore, 3 channels of Slippage means that it can be purchased at 203 baht or 1.5%.

3. Slippage ในหน่วยของความผันผวน (Volatility)

ความหมายของค่า Slippage ในหน่วยของความผันผวน (Volatility) คือราคาที่เกิดการซื้อขายจริงนั้นมีค่าเป็นกี่เปอร์เซ็นของช่วงราคาในวันที่มีสัญญาณซื้อขาย โดยการคำนวณค่าความผันผวนนั้นจะนำราคาเปิดมาเป็นตัวแปรหลักโดยพิจารณาส่วนต่างระหว่างราคาเปิดและราคาสูงสุด (Open – High Range) สำหรับกรณีที่เป็นสัญญาณซื้อ และส่วนต่างระหว่างราคาเปิดและราคาต่ำสุด (Open – Low Range) สำหรับกรณีที่เป็นสัญญาณขายยกตัวอย่างเช่น หุ้น XX ราคาเปิดที่ 10 บาทและราคาสูงสุดคือ 11 บาท ราคาที่ซื้อได้จริงรวม Slippage  30% Volatility จะเท่ากับ 10.30 เป็นต้น